Cómo elegir un rodillo de tipo de ventana y el tamaño?

Question

Estoy desarrollando una estrategia de negociación que tenga en cuenta ciertos parámetros (por ejemplo avg propagación, ponderado del precio, etc). Por supuesto, estos parámetros pueden ser calculados a través de diferentes tipos de ventana (es decir últimos X minutos/garrapatas/oficios) y tamaños.

Obviamente, no hay ninguna ventana óptima para ser utilizada en cada instancia, pero te agradecería un par de punteros o referencias a documentos de debate sobre ¿cómo elegir el tipo de ventana + tamaño en diferentes situaciones.

También, hay medidas especiales que deben adoptarse cuando la aplicación de dichas ventanas a datos de mercado de los activos ilíquidos?

Answer 1

Esto puede ser una pregunta difícil y tengo curiosidad para ver si existe de hecho una metodología estadística que trata de responder a esta pregunta.

Mi experiencia es realmente varía de acuerdo con los datos que están trabajando. Por ejemplo, uno puede elegir un rodillo de la ventana por encima de una expansión de la ventana cuando hay quiebres estructurales en los datos, de ahí que puede afectar a la estructura de las estimaciones de los parámetros.

La longitud de esta rodando ventana, a continuación, generalmente se determina por medio de alguna explicación económica. Por otra parte, cuando se espera que estructural o dinámico de cambio es, en efecto, para un determinado período de tiempo X, entonces elegir un rodillo de la ventana de X días/minutos/garrapatas.

Como en su caso, sugiero echar un vistazo a los papeles que hablan de sus estrategias de negociación y por qué el autor ha elegido un balanceo de la ventana. Puede ser útil, también, para intentar un análisis de sensibilidad donde aproximadamente "jugar" con diferentes tamaños de ventana y ver qué pasa.

Importante! El último no es original de modelado como son la observación de los datos en primer lugar. Para evitar este sesgo, tratar de jugar con una sub-muestra (en la muestra) de sus datos.