VaR utilizando la implementación quantlib?

Question

Estoy pensando en escribir un VaR marco para mi sistema existente, utilizando quantlib para hacer la mayor parte de los cálculos.

A pesar de varias búsquedas, yo no han llegado a través de una quantlib VaR aplicación. Es alguien consciente de un quantlib basado VaR aplicación que yo podría ser capaz de utilizar un s un punto de partida (para evitar reinventar la rueda)?

Suponiendo que una biblioteca/marco no existe -, podría alguien por favor describen los principales pasos involucrados en la creación de un sistema - por lo que puede asegurarse de que no me estoy perdiendo de nada obvio/ estoy en el camino correcto.

Por ejemplo, voy a tener que mapa de mi actual tasa de curvas y los instrumentos para la Quantlib objetos. Voy a escribir adaptadores para hacer el mapeo entre las clases así, suponiendo que está fuera del camino, sería útil para obtener un resumen de los pasos necesarios para poner un VaR con un sistema de juntas usando quantlib (suponiendo que no hay tales librería/framework para construir).

Answer 1

Estoy adivinando que son la simulación de curvas de tipos, etc. dentro de su sistema, y usted desea cambiar el precio de sus instrumentos sobre la simulación de curvas mediante QuantLib. En este caso, la mayoría de la lógica de su sistema, y tienes que conectar precios de la funcionalidad.

Si es así, yo no creo que haya muchos pasos implicados además, así, el precio del instrumento en la simulación de escenarios. Mi sugerencia para hacer que el uso de las instalaciones y servicios proporcionados por QuantLib (como los presupuestos y el observador/patrón observable) para evitar que se repita todo el trabajo de mapeo en cada escenario. Por ejemplo, puede crear una instancia de un determinado instrumento solo una vez; para cada escenario, a continuación, puede volver a vincular los correspondientes identificadores a las curvas simuladas y pedir el instrumento para su nuevo precio. La maquinaria ya está en marcha; puede buscar en la suite de prueba (es decir, a testGreeks en el europeanoption.cpp archivo, donde nos perturban las comillas de mercado para desencadenar los cambios en el precio) para ver en acción. Para una descripción de este marco, se puede ver http://implementingquantlib.blogspot.com/p/the-book.html.

Por lo que vale la pena, la biblioteca proporciona VaR funcionalidad en las Estadísticas de la clase; es simplemente el cálculo de estadísticas dado un conjunto de números, pero aún así es uno de los menos pequeños de reinventar la rueda.

Si usted piensa que QuantLib podría ayudar de alguna manera en la simulación de las curvas, por favor, deja un comentario aquí y voy a tratar de ampliar la respuesta. Pero ya que usted ya tiene un sistema de comercio, usted ya tiene una curva del generador, por lo que supongo que usted desea seguir usando eso.

Answer 2

Hay experimental de código disponibles bajo https://sourceforge.net/tracker/?func=detail&atid=312740&aid=3413982&group_id=12740

Básicamente he tratado de responder a la pregunta de si debe hacer el riskfactor cambios en el nivel de los precios del motor o en el nivel de los datos de mercado. Para mí la respuesta es que uno tiene que hacer en el nivel de los datos de mercado. El código que implementa el cambio en el nivel de los precios del motor. Su muy experimental. Sin embargo he comprobado los resultados con la salida de algunos comerciales de software y llegado a un acuerdo. Por lo que podría ser un punto de partida.

Answer 3

¿Por qué no intentar contactar con ellos

http://quantlib.org/mailinglists.shtml

He trabajado con ellos en el pasado, son gente muy agradable y le ayudará a usted por seguro que si se puede.