¿Hay algún software por ahí que en la actualidad le permiten escanear los gráficos históricos y buscar un patrón específico y, a continuación, muestran que el patrón de una lista de acciones. Google finance y yahoo finanzas tienen todos los datos de gráficos necesarios para visualmente detectar ciertos patrones, pero me preguntaba si no era el software que podría definir un patrón particular y luego me muestra un montón de ejemplos del mundo real de que el patrón mediante el escaneo de un volcado de los símbolos. No hace ningún tipo de software existen o algo para hacer algo similar a esto? La verdad es que tengo un patrón personalizado quiero escanear (o que todavía no se sabe el nombre de ella), No muy segura de cómo esta palabra, pero estoy pensando en tener que escanear el comportamiento reciente de una stock y luego escanear una lista de los símbolos de ese patrón, pero históricamente atrás en el tiempo, no el presente.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Yo sé de dos sitios web que prometen hacer eso, pero no he utilizado ninguno de ellos así que no puedo decirte lo que son fiables:
El excelente blog sistemática inversionista tiene algunos artículos acerca de cómo hacerlo en R:
- http://systematicinvestor.wordpress.com/2012/01/13/time-series-matching/
- http://systematicinvestor.wordpress.com/2012/01/17/time-series-matching-strategy-backtest/
- http://systematicinvestor.wordpress.com/2012/01/20/time-series-matching-with-dynamic-time-warping/
- http://systematicinvestor.wordpress.com/2012/05/22/classical-technical-patterns/
En general esto no es un problema trivial. Si usted es interesante en algunos antecedentes teóricos los siguientes documentos pueden ser para usted:
- http://www.cse.ust.hk/~leichen/cursos/comp630p/colección/referencia-4-6.pdf
- http://cs.stanford.edu/people/saswat/research/one.pdf
Para un enfoque mucho más amplio usted puede ser que desee comprobar hacia fuera el libro de la Evidencia Basada en el Análisis Técnico por David Aronson.
En él se aplica técnicas estadísticas para determinar si ciertas series de tiempo de los patrones tienen ningún poder predictivo. Es una lectura muy interesante y debe equipar con algunas ideas sobre cómo diferenciar entre el folclore y el rigor estadístico. También le ofrece un amplio referencias bibliográficas.
Usted puede encontrar una buena introducción y resumen de el libro en CXO Advisory.
También puede encontrar más material en la página web del autor.
El Sistema de Comercio Automatizado-blog tiene un par de posts sobre el libro con una herramienta útil en la final:
- http://www.automated-trading-system.com/evidence-based-technical-analysis-aronson-book/
- http://www.automated-trading-system.com/bootstrap-test/
y aquí la conclusión con la herramienta gratuita para el arranque de la prueba:
Usted puede tratar de Macroaxis. A pesar de que no se permita definir sus patrones a la medida, pero puede trazar y reconocer más de 300 técnicos indicador de patrones en datos históricos. Usted puede ver un ejemplo de reconocimiento de patrones para google en http://www.macroaxis.com/invest/Pattern-Recognition/GOOG
Descargo de responsabilidad: yo trabajo para Macroaxis
Un relativamente fácil lectura en la supervisión patrón de descubrimiento con la agrupación jerárquica ("bottom-up clustering") es por Karsten Martiny. No estoy seguro de si sus resultados pondría a un bootstrap de la prueba, ni me tome la elección de Dow Jones diario OHLC desde el año 1932 hasta el 2011 como un conjunto de datos muy en serio.
Se le preguntó por un software. Que podría ser, por ejemplo, R con un paquete de agrupamiento jerárquico.
