¿Cómo normalizar los Futuros de datos(diferentes apalancamiento) para la prueba de cointegración?

Question

Por ejemplo yo quiero construir 2 series de tiempo, uno para ES y el otro por la CN y la prueba de cointegración.

ES un punto igual a 50$.

NQ un punto igual a 20$.

Si tengo los siguientes datos:

ES[0]=1300;ES[1]=1307;ES[2]=1314...

NQ[0]=2700;NQ[1]=2692;NQ[2]=2715...

¿Cómo puedo normalizar los datos para la prueba de cointegración?

TX de antemano!

Answer 1

Multiplica cada una de las series de precios por su multiplicador para obtener los valores nocionales. A continuación, proceder como si el valor nocional fueron el precio de 1 acción.

Answer 2

En una co-pruebas de integración se basan en el precio original de la serie-no de las transformaciones de la serie de precios tales como la tasa de cambio y así sucesivamente. Me parece que no es necesario para la normalización.

Answer 3

Suena como que usted desea buscar la constante volatilidad de la serie. Solo hay que dividir la devolución por parte de algunos volatilidad medida en cada una de las series respectivamente (por ejemplo, ($r_t * volatilitytarget)/\sigma(50 días)$). A continuación, el cambio en una de ellas será equivalente en tamaño a los cambios en las demás.