Recientemente he leído algunos libros sobre cuantitativo enfoque fundamental de la inversión: - ¿Trabaja en Wall Street - James O'shaughnessy agente - Valor Cuantitativo - Wesley Gris, Tobias Carlisle - Estrategias Cuantitativas - Richard Tortoriello Básicamente, su metodología de investigación, se puede resumir como, disponemos de un conjunto de indicadores: - valor (E/P, EBIT/TEV, S/P, ...) - impulso (RSI, ...) - calidad (Piotroski puntuación,...) - crecimiento (PEG, ...) Que rango de acciones y asignar a los deciles. Decidimos con qué frecuencia nos reequilibrar la cartera (en lugar de baja frecuencia) y la estrategia a aplicar. Calculamos el retorno,la tmca), sharpe etc. para cada decil/estrategia.
Estoy buscando libre/open-source marco/biblioteca para reproducir una investigación similar. No se pueden utilizar datos de yahoo (no de yahoo stock exchange), así que tengo que cargar mis propios datos. Considero que el uso de python pandas para esto, pero tal vez la mejor solución que existe. Por desgracia, sólo he encontrado las bibliotecas para el par de negociación y técnicas de análisis para un solo stock.
