Dicen que hay dos series de tiempo altamente correlacionada existencias uno de los cuales es el conductor y el segundo sigue a la primera.
En qué medida matemática o fórmula se utiliza para identificar cual es el controlador y el seguidor?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
¿Qué técnicas has intentado?
Si no, usted podría comenzar con la búsqueda en la Causalidad de Granger @wiki , tal vez mediante este Bivariante de Causalidad de Granger R de la herramienta
Tienes que ser muy cuidadoso en la forma de interpretar los resultados, ya que hay restricciones en lo que los posibles factores de influencia puede ser (cuando las pruebas de Causalidad de Granger).
Ben
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La respuesta es clara, no hay uno. La alta correlación entre las 2 poblaciones se explica por un común factor de riesgo subyacente, por ejemplo, ambos de 2 compañías mineras de oro. Este factor explica la alta correlación. La correlación no significa que haya de 1 de stock de las unidades de la otra, el significado real de la relación de causalidad.
Lo mejor que puedes hacer es pensar en los factores de riesgo que podría explicar la alta correlación y, a continuación, utilizar análisis de componentes principales para seleccionar a los que mejor se adaptan.
