Me gustaría calcular una distribución de probabilidad de los precios de la opción de los precios para que la stock? Alguna idea de cómo hacer esto?
Mi deseo es hacer esto todos los días y luego ver cómo el precio PD cambios a través del tiempo y ver si se puede dar alguna penetración en el mercado, la evolución de vista. No podía encontrar ningún estado de la técnica en la tarde, se agradecería alguna sugerencia.
usted debe tener una mirada en implícita densidades de probabilidad. Hacen exactamente lo que usted está preguntando - la extracción de los precios de la densidad de opción de los precios.
Esto se realiza mediante la diferenciación en el precio de la opción con respecto a la llamada.
Aquí hay dos enlaces. El primero de ellos explica el procedimiento de la segunda aborda donde tales densidades puede ser aplicado
Un enfoque es tomar la opción completa de la cadena, y calcular los precios para adyacentes a las mariposas a lo largo de la cadena. El riesgo / recompensa de cada una de las mariposas representan empírica de la probabilidad de que el mercado es el precio del subyacente se mueva entre las huelgas de la mariposa.
Para asegurarse de que es una adecuada distribución de probabilidad que se desea normalizar estas probabilidades empíricas, de modo que la suma de la totalidad de las probabilidades de todas las mariposas es igual a 1.
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