Libros similares a Options, Futures, and Other Derivatives by John C. Hull. Necesito otro libro académico que explique los fundamentos de los derivados financieros cuantitativos (forward, futuros, opciones)
Respuestas
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Como mencionó @Adam, Cálculo estocástico para las finanzas de Shreve es un buen comienzo si se tiene una formación matemática razonablemente sólida. El volumen I es más sencillo, ya que presenta métodos de fijación de precios derivados en tiempo discreto; el volumen II aborda el caso continuo.
También mencionado por @noob2, Cálculo financiero: Una introducción a la fijación de precios de los derivados de Baxter y Rennie, es una excelente opción. Ambos autores trabajaban en bancos en el momento de escribirlo (Merrill Lynch y Nomura), por lo que presentan toda la teoría en términos muy intuitivos, manteniendo el nivel matemático a un nivel razonable.
Si lee en francés, otra buena opción es Finanzas de Mercado por Poncet y Portait. Es un libro excelente, que logra un equilibrio adecuado entre Opciones, futuros y otros derivados y Cálculo estocástico para las finanzas . Es una pena que no esté traducido.
Armstrongest
Puntos
6450
Secundo el Cálculo Estocástico para Finanzas I y II de Shreve, si tienes la formación matemática.
El que yo trabajé es Introducción a las Matemáticas de las Finanzas, de Roman. Sobre un nivel de grado superior / primer año de posgrado, la mayor parte será la creación de espacios de probabilidad de tiempo discreto (para el modelo de celosía) y luego se extiende brevemente que en estocástica / Black-Scholes.
2 votos
Baxter & Rennie: Cálculo financiero: An Introduction to Derivative Pricing (easy math), Shreve: Stochastic Calculus for Finance I and II (matemáticas difíciles)