Tengo varias semanas de datos bursátiles minuto a minuto (precios iniciales y finales, volumen). Todo lo que he leído hasta ahora me lleva a creer que no hay un método estándar para la volatilidad, lo que me está dejando confundido sobre qué usar.
Quiero calcular la volatilidad de cada minuto para poder ver cómo cambia la volatilidad a lo largo del día y si hay una correlación con otras variables. ¿Qué métodos se aplicarían en este caso?
La modelización financiera suele considerarse una mezcla de arte y ciencia. La forma de modelar los datos depende de usted. Puede elegir varios enfoques, por ejemplo:
En resumen. No hay una respuesta definitiva. Intente utilizar diferentes enfoques y decida cuál es el más adecuado para usted. Probablemente al final del día los modelos de la familia GARCH serán los mejores.
Para más información, consulte:
Hay muchas formas de calcular la volatilidad. El marco temporal no es importante. Puede ser un dato mensual, trimestral o diario. Se pueden llamar métricas de volatilidad.
La volatilidad es el grado de variación del precio en una ventana de tiempo específica. La volatilidad histórica es el grado de variación de los precios del mercado en el pasado.
aquí hay algunos métodos sencillos
La medida de la volatilidad consiste en encontrar los peores y mejores rendimientos para un tiempo determinado.
Por ejemplo, SPY tiene el peor rendimiento -8% y el mejor rendimiento +4%. La medida de la volatilidad es +4%/-8%.
Otra medida es la desviación estándar de los rendimientos mensuales.
Una cuarta medida de la volatilidad es el número de días de negociación durante un año en los que el precio de un activo aumentó o disminuyó más del 1%.
El Average True Range (ATR) es un indicador de volatilidad de análisis técnico desarrollado originalmente por J. Welles Wilder, Jr. para las materias primas ver : Average true range - Wikipedia, la enciclopedia libre
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Espero que esto ayude
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amazon.ca/ tiene una buena cobertura de este problema. Su mayor problema va a ser el manejo de la estacionalidad intradía/semana.