Máquina de técnicas de aprendizaje para las finanzas cuantitativas?

Question

Soy un matemático que quiere aprender acerca de las finanzas cuantitativas, en particular, el modo de aprendizaje de la máquina puede ser aplicado.

Supongo que algunos de la máquina de las técnicas de aprendizaje son más adecuados que otros en este campo, por lo que la máquina de técnicas que debo buscar en?

Existen importantes trabajos académicos o libros que sería el valor de la lectura que se enfocan en los últimos avances en aprendizaje automático aplicado a las finanzas?

Answer 1

Yo creo que la biblia de la máquina de aprendizaje en finanzas se ha convertido en: Avances en la Financiera de la Máquina de Aprendizaje por Marcos López de Prado 2018.

Answer 2

Si usted está interesado en comprobar el rendimiento de una estrategia de negociación utilizando técnicas de aprendizaje de máquina recomiendo el uso de Quantopian para volver a probar un Bosque Aleatorio Clasificador contra ESPÍA punto de referencia: https://www.quantopian.com/posts/simple-machine-learning-example-mk-ii

La máquina de aprendizaje puede ser útil en la selección de alfa factores predictivos de retorno, como se describe en el siguiente Quantopian notebook: https://www.quantopian.com/posts/machine-learning-on-quantopian

Aprendizaje de máquina también puede ser utilizado para encontrar grupos de poblaciones de peces (K-means, GMM) para el par de estrategias de negociación, descubrir de componentes principales (PCA) para la reversión a la media de las estrategias, y predecir latentes en el mercado de los estados (HMM, Filtro de Kalman).

Recomiendo Kevin Murphy "de la Máquina de Aprendizaje: Una perspectiva probabilística" como un excelente recurso para el estudio de la máquina de aprendizaje.