Uso de las bandas de Bollinger

Question

He buscado en varias fuentes sobre las bandas de Bollinger y no veo recetas claras de su uso. Wikipedia dice "El uso de las bandas de Bollinger varía mucho entre los operadores. " Debate sobre el QSE parece que también dice "Al igual que todos los que han pasado por este camino, tendrás que probarte a ti mismo estas cosas. "

Pregunta ¿Sería tan amable de compartir conmigo su experiencia - cómo (y cuándo) los utiliza? ¿cuáles son los resultados? y ¿qué idea hay detrás?

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Permítanme decir lo que entiendo - si el mercado está en tendencia horizontal, es decir, podemos pensar en él como precio = Const + ruido. Entonces es razonable esperar que si en algún momento el precio es bastante grande, entonces volverá a la media - por lo que vamos a corto en el precio grande y vender en el futuro, cuando se vuelve a la tendencia (=Const).

Sin embargo si tenemos tendencia positiva: precio(t) = A*t+B + ruido, depende mucho de la rapidez con la que cambia el ruido, de lo grande que sea A y de la volatilidad del ruido. Ya que si la tendencia sube muy rápidamente, incluso si el precio está lejos de la tendencia y volverá a la tendencia algún tiempo después, en el momento del retorno será mucho más alto de lo que era antes (debido a la tendencia), por lo que si usted va en corto - perderá.

Answer 1

He jugado un poco con ellos y mis resultados fueron mixtos. Las bandas de Bollinger muestran esencialmente el precio relativo a la volatilidad de la ventana rodante.

Una interpretación es que si el precio actual sale de las bandas de Bollinger, surge una tendencia o movimiento (por supuesto, dependiendo de su marco temporal, como con todos los indicadores técnicos) en esa dirección. La estrategia consistiría en comprar en cuanto se cruce la banda superior por abajo, y cerrar la posición en cuanto el precio cruce la media móvil con la misma longitud que las bandas. Intuitivamente, opere cuando el precio se aleje de la media móvil más que un múltiplo de la desviación estándar (un múltiplo mayor => menos operaciones, posiblemente movimientos más fuertes). En marcos de días múltiples (entre 4 y 60, iirc), esto dio buenos resultados en las acciones (en carteras simuladas), pero supongo que es sobre todo debido a backtesting sesgo. Nada consistente o fiable que me pareciera digno de ser explorado dada la presión del trabajo real. Aunque tal vez en el futuro...

Otra interpretación podría ser la de operar en sentido contrario: Cuando el precio sale de la banda, pronto debería volver a entrar en ella. Sin embargo, no pude encontrar una estrategia de negociación que tuviera sentido, así que no la exploré.

El uso más probable en la práctica es un indicador a corto y medio plazo del riesgo de la renta variable, pero prefiero los métodos econométricos reales.

Answer 2

John Bollinger, el desarrollador de las Bandas de Bollinger, proporciona descripciones de los métodos que sugiere para utilizar sus bandas en su sitio web BBands.com. Se pueden encontrar en la sección Cuatro Métodos en el área de soporte. Las bandas de Bollinger son más eficaces cuando se utilizan con otros indicadores para la confirmación, y son muy poderosas para la reversión de la media y para las rupturas de precios. En la página de inicio de BBands.com hay un seminario web gratuito con 22 reglas para utilizar las bandas que proporciona mucha orientación para su uso.

Answer 3

El uso de las Bandas de Bollinger como indicador de volatilidad es una práctica extraña. Porque su cálculo se basa en la volatilidad de los activos en lugar de la volatilidad de los retornos. Así que cualquier pieza de gran tendencia será contener más amplio canal de bandas de Bollinger, que simple pieza plana esponjosa, donde la desviación realmente está allí.

Answer 4

Un enfoque diferente al enfoque más habitual de algo, las bandas de Bollinger son una medida de la volatilidad, las diferencias entre los compradores y los vendedores. Así que cuando los compradores o los vendedores son comprados/vendidos, las bandas de Bollinger se aprietan más allá de la media como un precursor de un movimiento de tendencia agudo. Utilizo una compresión de las bandas de Bollinger para destacar un movimiento inminente del precio

Perdóname, trabajo con gráficos más que con algoritmos y no puedo sugerirte los cálculos para esto, tal vez te sirva para iniciar el camino. Todo lo mejor.