¿Hay algún "estándar" de los cálculos de VaR se ejecutan en un lote?
Por ejemplo, las pruebas de un VaR de cálculo, con una diferencia de 1,2, 5 o 10 días más de 2 años?
La misma pregunta para el percentil 1%, 2.5%, 5%, etc.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Estándar (leer: los reguladores aceptar) podría ser un solo día, el 99% VaR calculado con dos años de datos históricos. Un mínimo de un año de la historia es necesaria, aunque esta no es la norma. Normalmente el día VaR se transforma en un 10-día VaR mediante la escala del cálculo sqrt(10). Sin embargo, el nuevo riesgo de mercado de la regla que gobierna uno de justificar su uso de la raíz cuadrada del factor de salir de la alternativa de un real de 10 días VaR cálculo (una demora de 10 días como lo sugieren).
Justin Standard
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Por lo general, cuando se haga para (mercado), la gestión del riesgo es bastante normal tener 1 día de horizonte con (supuestamente ;-) ) el 99% de nivel de confianza.
Que yo sepa cuando es para regulatorios o económicos requerimiento de capital y/o Gestión de Activos y pasivos, a continuación, horizontes podría ser mucho más de un año, y los niveles de confianza son generalmente de 99% y 95%.
Saludos
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Creo que el momento longitud depende en gran medida de que el período de tenencia de usted está buscando.(Esta es, al menos, cómo manejamos) Por ejemplo, si usted gire su libro cada diez minutos, con 6 meses de marco de tiempo podría ser suficiente. Si sus períodos son sobre una base mensual, usted necesitará mucho más tiempo la celebración de los períodos de
