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Son simétricas equilibrios continua con respecto a la matriz de recompensas?

Asumir una de dos jugadores simétrica juego donde el pago de la fila jugador está dada por: $$ A = \left( \begin{array}{cc} a_{1,1} & a_{1,2} &\cdots & a_{1,n}\\ a_{2,1} & a_{2,2} &\cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n,1}&a_{n,2}&\cdots &a_{n,n} \end{array} \right) $$

Denotamos por $\Delta$ toda probabilidad vectores de más de $[n]$.

Simetría, equilibrio, para que el juego es un vector $a\in \Delta$ que $$\forall x\in \Delta: x^tAa\leq a^tAa$$

Suponemos que aumentar el valor de algunos específicos de coordenadas $i,j$ por una variable $t$. Denotar la nueva matriz por $A(t)$.

Suponiendo que $A$ es no singular, es el cambio en el equilibrio simétrico continua en $t$?


Soy consciente de que la cuestión podría no ser lo suficientemente bien definidos, como no podría ser más que un único equilibrio de $A$, pero no es necesariamente simétrica de equilibrio de $A(t)$ que converge al equilibrio simétrico por $Un$ como $t\to 0$?

3voto

Alexandros B Puntos 131

Si entiendo tu pregunta correctamente, entonces la respuesta es no. Considere la posibilidad de

$$ A(h) = \left( \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2+2h & 0 & 3 \end{array} \right) $$ Para el juego se define por $A(0)$ el vector $a^t(0) = \left( \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ produce un equilibrio. Para cualquier $h>0$, sin embargo $$ A(t) \cdot a(0) = \left( \begin{array}{ccc} 1 \\ 1 \\ 1+h \end{array} \right), $$ por lo que $a(0)$ no es un equilibrio. Si jugar con las probabilidades que usted va a ver que las estrategias no constituyen un equilibrio de ambos. Por lo tanto, si usted tiene un resultado positivo de la secuencia de $h_1, h_2, ...$ tal que $\lim_{n\to \infty} h_n = 0$, entonces usted no puede seleccionar una secuencia de vectores de $a(h_1), un(h_2), ...$ que son el equilibrio de las estrategias de sus respectivos juegos, $A(h_1), Un(h_2), ...$ y $$ \lim_{n\to \infty} a(h_n) = a(0). $$

En este contraejemplo que he usado una acción que nunca se ha jugado en $a(0)$ resultaron en la misma rentabilidad de las acciones con apoyos positivos. Si este no es el caso, entonces creo que la respuesta a tu pregunta sería afirmativa. Aquí es una prueba para el caso de que $a>0$.

Desde entonces $a^t$ es una mejor respuesta al $una$ tenemos $$ A\cdot a = \underline{1} \cdot c $$ donde $\underline{1}$ es un vector con $1$ en todas las coordenadas y $c \in \mathbb{R}$. Si $a$ es no singular entonces $$ a = a^{-1} \cdot \underline{1} \cdot c. $$ Como $a$ es un vector de probabilidad, $c$ es determinada únicamente por $Un$: $$ 1 = \underline{1}^t \cdot a = \underline{1}^t \cdot A^{-1} \cdot \underline{1} \cdot c $$ Voy a utilizar $a(h)$ para indicar el perturbado de la matriz, y $a(h)$, $c(h)$ para referirse a los asociados de los vectores. La matriz original y vectores ocurrir en $h=0$. Puesto que la matriz de inversión es continua $$ \lim_{h \to 0} c(h) = \lim_{h \to 0} \frac{1}{\underline{1}^t \cdot A(h)^{-1} \cdot \underline{1}} = \frac{1}{\underline{1}^t \cdot a(0)^{-1} \cdot \underline{1}} = c(0). $$ Del mismo modo $$ \lim_{h \to 0} a(h) = \lim_{h \to 0} A(h)^{-1} \cdot \underline{1} \cdot c(h) = A(0)^{-1} \cdot \underline{1} \cdot c(0) = a(0). $$ Esto no es una prueba exacta. Para ser exactos se tendría que especificar la norma de una matriz y, a continuación, para demostrar que por encima de los límites de existir tendría que tener una enfermedad como la $$ \lim_{h \to 0} ||A(h)|| = ||A(0)|| \neq 0. $$

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