¿Cuál es la mejor alternativa de la biblioteca Quantlib?

Question

Necesitamos construir una solución de análisis de riesgo de la cartera de renta fija. Por alguna razón administrativa no podemos usar Quantlib que está escrito en C++, ni siquiera llamarlo a través de SWIG vía JNI.

Hemos probado Jquantlib, pero parece que no es una réplica al 100% del Quantlib original, que está escrito en C++, y que tiene errores (por ejemplo, un error de root no entre corchetes en el cálculo del rendimiento de los bonos).

Así que ahora mismo podemos ver dos opciones opengamma y Maygard (el google archivo ) que está escrito en Java puro.

¿Puede algún usuario experimentado compartir su opinión sobre estas dos librerías o si conoce alguna alternativa mejor basada en Java?

Answer 1

El proyecto Strata es la nueva biblioteca cuantitativa de riesgo de mercado en Java de OpenGamma. Para más información, consulte la página documentación y GitHub . Tiene licencia Apache v2.

Strata toma la experiencia de la base de código de OG-Platform a la que se hace referencia en la pregunta y la convierte en una biblioteca, sin necesidad de bases de datos, servidores o similares. La facilidad de uso es un gran enfoque y hay ejemplos para permitir una fácil evaluación. Ver este enlace para cobertura de clases de activos .

Descargo de responsabilidad: Trabajo para OpenGamma, que desarrolla Strata.

Answer 2

No lo he probado hasta ahora, pero Google ha lanzado una biblioteca similar a quantlib escrito en TensorFlow ( tf-quant-finance ). Puede valer la pena probarlo (y publicar aquí sus opiniones al respecto), porque una vez que esté en TF, puede

• fácilmente distribuir los cálculos en una cuadrícula de ordenadores (incluyendo GCP o AWS)
• si eres una máquina aprendizaje entusiasta : lo utilizan para retroceder un descenso de gradiente sobre cualquier parámetro
• y probablemente deberías poder usar TF diferenciación automática características (ver Minisimposio sobre la diferenciación automática y sus aplicaciones en la industria financiera )

Answer 3

QSTK es bonito y de código abierto, es el QuantSciTookKit y tiene algunas buenas funcionalidades si estás interesado en la programación en python. Aquí está el Repositorio de GitHub .