¿Cuál es la forma más sencilla de realizar la prueba de índice de fondos y ETFs?

Question

Algunos autores son irritantes tales como Stein, más aquí, siguen arrojando a la gente todo tipo de nuevos "invertir" estrategias y diferentes ideas después de sus últimas ideas dejado de funcionar. Me siento un autor, ya sea maldito perezoso, demasiado orgulloso, demasiado arrogante, tratando-a-ser-simulacro-smart o tratando-a-tonto-novatos. He intentado esto con algunas personas y ofreció algunos de sus escritos-y es divertido lo fácil que es engañar a la gente! Así que estoy buscando una manera fácil de hacer back-testing. Me siento en la prueba es parte importante para la credibilidad.

Por ejemplo, vamos a tomar Stratton de la publicación (fuente aquí):

                                 Tangent    Tangent    Tangent
Asset Class            Ticker      20         25         33
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BONDS
Treasury                IEI        30 %       25 %       21 %
Inflation               TIP        30         25         21
Foreign                 BWX        20         10          3
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LOW-BETA STOCKS
Energy                  IXC         3 %        6 %        8 %
Consumer Staples        KXI         3          6          8
Utilities               JXI         3          6          8
Health Care             IXJ         3          6          8
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SMALL/VALUE STOCKS
U.S.                    VBR         4 %        8 %       12 %
Developed Markets       DLS         3          5          7
Emerging Markets        DGS         1          3          4
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Total Expense Ratio              0.29 %     0.31 %     0.33 %
% Non-Dollar Assets                30         30         30 

¿Hay alguna forma fácil de hacer el backtest este rápido? Sé que yo podría tratar de poner/acierta de los tiempos y las cosas en Morningstar con sus tickers pero, ¿hay algún atajo? Por back-testing, me refiero a que estoy interesado en las matrices de covarianza, SDs, devoluciones, X-cuadrado de la relación y de su evolución a través del tiempo con diferentes combinaciones. Yo sé cómo hacer de las matemáticas y los cálculos con datos aleatorios, pero no tengo los datos para que necesito un poco de proveedor para ofrecer el back-testing. De nuevo los sitios de la prueba o bien sugerencias para las pruebas?

Answer 1

Back-testing está viciado. "El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros" es una lección importante para entender. Estrategias de mercado de uno u otro tipo de trabajo hasta que no.

Editado en ...

AssetPlay.net proporciona una herramienta que está a mitad de camino a lo que usted está buscando. Sólo se remonta a 1972, sin embargo. Sólo para probar, he comparado el 100% de S&P a un 60/40 mezcla de S&P con 5 yr t-bills (una mal llamada de activos, de 5 años de bonos del tesoro son 'notas' no 'facturas') He encontrado la mezcla de realidad tenían un mejor rendimiento con menor volatilidad.

Ahora, ¿se puede confiar en que para trabajar de cara al futuro? Las tasas cayó durante la mayor parte de todo este período, de manera bonos/notas de ambos parecía bastante buena. Este es mi punto con respecto a la backtest concepto.

GeniusTrader aparece más sofisticados, pero la línea de comandos el trabajo en equipos es más allá de mí. Puede ser digno de una mirada para usted, JP.

ETF de Reproducción parece ser otra backtest de la herramienta. Tiene sus inconvenientes, sin embargo, (ETFs sólo)

Answer 2

Me gustaría empezar con una búsqueda en Google de "mejor backtesting herramientas."

¿Su corretaje en línea de ofrecer nada?

Ya se entiende que la información es la parte importante. Las cosas buenas no es gratis.

Pero sí, si usted tiene algo de dinero para gastar, usted puede obtener más que suficientes datos completamente abruma. :)

Answer 3

yAnother potencial de la herramienta para usted sería un Simulador de Monte Carlo. aquí está uno http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Business+Fundamentos

Sé que el rendimiento pasado no es garantía..... pero creo que en muchos casos no es exactamente una herramienta defectuosa, y especialmente con respecto a los administradores de dinero una buena manera de encontrar buenos. Si un administrador ha demostrado una habilidad a lo largo del tiempo de manera consistente ganarle al mercado, sí que podría ser debido a un mal día, pero usted generalmente se espera que ellos deberían ser capaces de continuar con esa tendencia.

Me gustaría aplicar la misma lógica a los expertos. Si su historial de mierda, y que constantemente parecen a darte lata con sus consejos, ¿por qué escuchar a otros que

• el valor que aportan en términos de alivio cómico
• una posible base para la toma de una posición contraria (si demostrar a lo largo del tiempo para estar mal con más frecuencia de la que la derecha, tal vez lo mejor es escuchar lo que dicen y luego hacer lo contrario de lo que recomiendan.)

Answer 4

compruebe pastsat-backtesting , backtesting de la herramienta, donde se pueden probar en el bien conocido caso de los indicadores técnicos sin conocimientos de codificación