¿Cuáles son algunas método cuantitativo detrás de la etf vs efectivo el arbitraje?

Question

Se han hecho estudios sobre la correlación entre la etf vs efectivo (es decir, GLD vs GD), por ejemplo, y cómo deberían teóricamente se mueven juntos, y qué razones fundamentales podría causar a divergir.

Answer 1

Una rápida búsqueda en Google da un par de consejos:

• http://etf.about.com/od/etfinvestingstrategies/a/ETF_Arbitrage.htm
• http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/05/18/572086/how-profitable-is-etf-arbitrage/
• http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jii.2010.1.1.107
• http://seekingalpha.com/article/68064-arbitrage-opportunities-with-oil-etfs

Otra búsqueda rápida en scholar.google.com da a esta investigación.

Así se han realizado algunos trabajos sobre el tema. Sin embargo, me gustaría advertir sobre el riesgo de crédito de la ETF, como countre partes son diferentes, a menudo desconocido y podría ser muy poco fiables, y usted podría terminar con una cartera de bonos basura en lugar de los subyacentes a los que estabas buscando, en caso de incumplimiento.