Hay dos métodos de prueba descritos en Aronson del libro Blanco de la Verificación de la Realidad y una prueba de Permutación. En el corazón de ambas es la idea de un "vector de posición," por ejemplo, un vector numérico de una serie de la 1, -1 o 0, que corresponden a la larga, corta o posiciones neutrales. Por ejemplo, un vector de
[ 1 1 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 ]
representaría ser de largo por 5 días, fuera del mercado, por 3 y por último corto de 4 días. Esto se puede aplicar directamente a una pares de comercio, tales como el stock de Un largo, corto stock de B durante 5 días, sin posición durante 3 días y, finalmente, Un corto y largo B durante 3 días. El Monte Carlo aspecto de las pruebas en cuestión es esencialmente un n número de permutaciones al azar de este vector de posición.
La diferencia entre las dos pruebas es cómo la hipótesis nula de distribución de muestreo es definido y creado. Para el más simple de los dos, la prueba de permutación, la nula es que la "regla" no tiene poder predictivo y para el estudio aleatorizado de vector de posición se multiplica con la "devuelve" para dar una distribución de "no poder predictivo de devoluciones". En el libro de registro de las devoluciones se utilizan, pero de cualquier retorno puede ser utilizado, por ejemplo, dólares por día en un tamaño mínimo de pares de posición, el valor de la puja de la propagación de la curva etc. Este será simplemente el estadístico de prueba utilizado para fines comparativos, y la prueba será de comparar manzanas con manzanas.
Para el Blanco de la Verificación de la Realidad, la nula es que la "regla del retorno" es cero, y por lo que el retorno vector debe ser sin tendencia tal que una continua posición larga o corta daría un retorno cero durante el período de prueba. El libro resta el promedio diario de la sesión de retorno de cada registro diario de retorno para lograr esto porque el registro de devolución es el elegido de la prueba estadística. Sin embargo, si otro estadístico de prueba es elegido, él también debe ser sin tendencia en la forma apropiada, por ejemplo, restar la media de dólares por día en un tamaño mínimo de pares de posición de cada individuo de dólares diarios volver en el mismo tamaño de la posición.
No sería, por tanto, parecen ser bastante sencillo de aplicar las pruebas estándar del libro:
i) crear un vector de posición
ii) crear su elección de la prueba estadística de retorno vector (sin tendencia si es necesario)
iii) aplicar la prueba
Sin embargo, después de haber escrito todo esto, yo creo que lo más pertinente problema para el comercio de pares es la minería de datos sesgo, en el que el proceso de búsqueda de stock y existencias B deben ser sometidos a pruebas, en lugar de pruebas de a con B en el marco descrito después de a y B han sido seleccionados.
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