Valoración de una orden sobre una orden

Question

¿Cómo se valoraría un warrant europeo que da derecho a a) 1 acción de una empresa y 2) 1 warrant sobre esa misma empresa?

Answer 1

Se trata esencialmente de dos opciones:

$EU\,{Warrant}(S_t) = BlackScholesCall(S_t)+CompoundCall(S_t)$

La fórmula de Black-Scholes es conocida, y la fijación de precios de las opciones compuestas tiene varios enfoques en la investigación que usted puede encontrar.