Como los días de la garrapata fuera de las opciones de compra, valor de tiempo se desintegra. Mi pregunta es ¿que sucede automáticamente a las 9:30 de la mañana en el mercado abierto o sacar continuamente deducido como el día de las garrapatas en los?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
El valor de tiempo de decaimiento, en teoría, es constante. En realidad, es impulsado por la oferta y la demanda, como todo lo demás en el mercado.
Por ejemplo, si un gran anuncio de las ganancias está saliendo después del cierre para el día, usted puede ver poco o nada de tiempo de decaimiento en el precio de las opciones durante el día antes.
También, mientras que en la teoría de las opciones tienen un valor establecido como relacionados con el precio de mercado del subyacente de seguridad, eso no significa que siempre habrá un comprador dispuesto a pagar una prima más se acercan de caducidad (en los últimos minutos). No se puede olvidar a cuenta de los costos de transacción asociados con la compra de las opciones, o el factor de riesgo involucrado.
Es raro, pero hay veces que la verdad es que he tenido que vender en el dinero de las llamadas a un céntimo o dos MENOS de las que realmente vale la pena en el momento en que acaba de descargar en los últimos minutos antes de cerrar el mercado en la fecha de vencimiento.
Grzenio
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Si estás hablando de Theta, la cantidad de deterioro debido al paso del tiempo (que todo lo demás permanece igual), entonces teóricamente, el valor de tiempo es una función continua, por lo que la caries durante todo el día (aunque por el día de la fecha de caducidad, el valor de tiempo es muy, muy pequeño). Lo cual tiene sentido, ya que incluso con 15 minutos para el final, todavía hay un 50/50 de disparo de un CAJERO automático de la opción expira en el dinero, así que debe haber algún valor de tiempo asociado con una cara de probabilidad. Más lejos de la ATM, la opción de menor es el valor de tiempo será, y será prácticamente cero de las opciones que se encuentran en lo profundo - o fuera-de-the-money.
Si usted está hablando sobre el total tiempo de valor, entonces sí que definitivamente va a cambiar durante el día, ya que los componentes subyacentes (la volatilidad, el precio del subyacente, etc.) el cambio más o menos continua.
Ecnerwal
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xirt
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El valor temporal de la opción (theta) decae constantemente (por el milisegundo)
Ya que es una de las entradas a la opción de modelo de fijación de precios, por lo general, tiene un impacto menor sobre el total de precio de la opción de otros cambios en el mercado.
Como los (NOS) de los mercados de opciones de precio en centavo ($0.01) o níquel ($0.05) incrementos, sólo observar estos cambios cuando el impacto de la teta es lo suficientemente grande para que el creador de mercado para aumentar o disminuir su oferta o demanda por otros $0,01 o 0,05 dólares.
Esto sucederá de forma lenta a lo largo del día, pero debe ser más significativa de un día cerca de la del día siguiente abiertas en particular si hay un fin de semana o fin de semana largo en el medio.
