Los sistemas de clasificación, como definido por Basilea II, se pueden clasificar en dos tipos generales - a través de-la-ciclo (TTC) o punto en el tiempo (PIT) - y la probabilidad de incumplimiento de lo predicho por un sistema general puede tener diferentes interpretaciones. En la práctica, ningún sistema de clasificación es puramente TTC o PIT.
Una de las ventajas de los PIT son los sistemas que son fáciles de 'backtest" - si el sistema de FOSO predice el 1 año de la probabilidad de incumplimiento, siempre podemos "puntuación" a los deudores mediante el sistema de 1 año atrás y, a continuación, comparar el real tasas de incumplimiento en contra de la predicción de la probabilidad de incumplimiento.
Desde TTC sistemas de predecir la probabilidad de incumplimiento en los diferentes ciclos económicos, es difícil backtest un sistema como el que se dio cuenta de las tasas de impago puede no coincidir con la probabilidad dependiendo de donde nos encontremos en el ciclo económico.
Estoy teniendo un tiempo difícil encontrar cualquier investigación existente o de la literatura sobre este tema. La mayoría de ellos se mencionan las medidas estándar como el ROC, de Gini, la Precisión de Relación, etc. que nos dice si el sistema de calificación puede diferenciar suficientemente la probabilidad de incumplimiento. Sin embargo, esto no quiere decir que si las probabilidades de salida por el sistema de clasificación de sentido.
Puede alguien me apunte a cualquier relevantes de la investigación, los libros o documentos que pueden ayudar?
