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¿Hay algún bien conocidos los métodos de pruebas a través del ciclo de los sistemas de clasificación?

Los sistemas de clasificación, como definido por Basilea II, se pueden clasificar en dos tipos generales - a través de-la-ciclo (TTC) o punto en el tiempo (PIT) - y la probabilidad de incumplimiento de lo predicho por un sistema general puede tener diferentes interpretaciones. En la práctica, ningún sistema de clasificación es puramente TTC o PIT.

Una de las ventajas de los PIT son los sistemas que son fáciles de 'backtest" - si el sistema de FOSO predice el 1 año de la probabilidad de incumplimiento, siempre podemos "puntuación" a los deudores mediante el sistema de 1 año atrás y, a continuación, comparar el real tasas de incumplimiento en contra de la predicción de la probabilidad de incumplimiento.

Desde TTC sistemas de predecir la probabilidad de incumplimiento en los diferentes ciclos económicos, es difícil backtest un sistema como el que se dio cuenta de las tasas de impago puede no coincidir con la probabilidad dependiendo de donde nos encontremos en el ciclo económico.

Estoy teniendo un tiempo difícil encontrar cualquier investigación existente o de la literatura sobre este tema. La mayoría de ellos se mencionan las medidas estándar como el ROC, de Gini, la Precisión de Relación, etc. que nos dice si el sistema de calificación puede diferenciar suficientemente la probabilidad de incumplimiento. Sin embargo, esto no quiere decir que si las probabilidades de salida por el sistema de clasificación de sentido.

Puede alguien me apunte a cualquier relevantes de la investigación, los libros o documentos que pueden ayudar?

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Oddthinking Puntos 182

Creo que los reguladores nacionales están más preocupados con la crisis LGD (tipo de TTC LGD) en lugar de un TTC de la EP. Por lo tanto, la mayoría de los sistemas de clasificación que me encuentro más cerca de ser FOSO y por lo tanto más fácil para validar el uso de las técnicas que usted ha mencionado y también para hacer el backtest.

Pero, en cualquier caso, la validación del modelo es muy subjetivo campo a pesar de los diversos instrumentos cuantitativos que existen y la opinión de expertos de la analista debe venir a través de.

De todos modos, algunas de las mejores investigaciones en la validación del modelo queda de la siguiente manera:

http://www.bis.org/publ/bcbs_wp14.htm

http://www.risk.net/digital_assets/5028/jrm_v1n1a4.pdf

Voy a añadir más referencias como puedo hacer un seguimiento de su url ;)

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