No soy físico, pero pensé en algunos enfoques basados en la la física hace varios meses. Algunos de ellos son fáciles de implementar y otros son realmente difíciles. La lista siguiente está hecha desde el método más fácil hasta el más difícil:
- Se puede partir de la física básica del movimiento y medir la velocidad de la serie temporal (basada en v = carretera/tiempo). Puedes calcular la carretera utilizando diferentes enfoques:
a) Utilizando una suma de valores absolutos de rendimientos o variaciones de precios.
b) Utilizando una suma de rendimientos o variaciones de precios.
c) Compara las variaciones de precios entre los puntos A y B de la serie temporal.
Te dará algún tipo de indicador de volatilidad para la serie temporal.
- Entonces se puede analizar el camino - s (a partir de la ecuación s = 0,5*a *t^2) utilizando un modelo con aceleración
- Además, se puede medir la "energía cinética" de la serie temporal de tiempo utilizando la ecuación E_kin = 0,5 * m* v^2 donde la masa puede ser considerada como el volumen del valor.
- Puede utilizar la transformación de Fourier https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform y tratar de descomponer la serie temporal en una serie de ondículas. Esto puede ser muy difícil computacionalmente. En este caso hay que analizar cómo predecir cuánto tiempo durarán estos modelos wavelet en el tiempo. Una ventaja de este enfoque es el hecho de que se puede hacer una previsión cuando se tiene el modelo calculado.
- Por último, hay muchos métodos para la fijación de precios de los derivados basados en la física. Por ejemplo, el modelo más popular para la valoración de opciones de opciones, el modelo de Black Scholes, se basa en una ecuación idéntica a la ecuación de difusión del calor.
