La ley de Benford se ha aplicado de diversas maneras para detectar el fraude (por ejemplo, en las elecciones o en la contabilidad). Pero, ¿cuáles son las aplicaciones más útiles de Benford en la financiación cuantitativa? ¿Hay alguna? He visto documentos que tratan de aplicar Benford en este contexto, pero a menudo se siente un poco "forzado".
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Por casualidad me encontré con un nuevo trabajo presentado ayer (http://arxiv.org/abs/1208.5896).
Parece que la mayoría de los artículos hablan de un conjunto de datos específico siguiendo la ley de Benfords. Pero parece que eso no es lo que usted busca.
Deberías mirar esta bibliografía aquí ( sobre la ley de Benford en general): http://arxiv.org/abs/math/0607168
También hay algunos trabajos (cuantitativos) relacionados con las finanzas (aunque escasos). Sin embargo, la mayoría de las publicaciones son de matemáticas puras...
editar: Aquí hay algunas referencias fuera de la bibliografía relacionada con el tema
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uic.edu%2Fclasses%2Factg%2Factg315zhang%2Froundmkt.pdf&ei=PcdAUPDxGdCb1AX06ICoBQ&usg=AFQjCNHOBSqQ0ZEKGCOVHIul3k9zE5KZrA (Das, S. y H. Zhang (2001). The stock market's under-reaction to rounding-up in EPS)
Sobre la hipótesis de las barreras psicológicas en los mercados de valores y la Ley de Benford http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539897000248
Doucouliagos, C. (2004). Preferencia numérica en las poblaciones australianas. Applied Financial Economics 14(1), 43-54.
Herrmann, D. y W.B. Thomas (2005). El redondeo de las previsiones de los analistas. The Accounting Review
Esos fueron los primeros que encontré. Ley, E. (1996). On the peculiar distribution of the U.S. Stock Indices Digits. The American Statistician 50(4), 311-313. http://www.jstor.org/discover/10.2307/2684926?uid=3738032&uid=2&uid=4&sid=21101183172427
http://libra.msra.cn/Publication/2739922/are-there-psychological-barriers-in-the-dow-jones-index
Se pueden encontrar varias fuentes más interesantes, pero están más relacionadas con el método (encontré series temporales, aprendizaje automático y otros temas matemáticos).
Sin embargo, la mayoría de las publicaciones parecen tratar sobre el fraude en los informes/contabilidad y los datos experimentales.
