¿Qué procesos estocásticos (si alguno) se utilizan para el modelo de monedas tipos de cambio
y lo bueno que son estos modelos ?
Referencias sobre subj. también son muy bienvenidos.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Yo trabajo mucho con la moneda modelos y tengo que admitir que no hay mucho en el dominio público sobre las recientes investigaciones publicadas que pueden satisfacer sus necesidades. Algunos de los que se mencionan a continuación los modelos de incorporar componentes estocásticos, pero por favor tenga en cuenta que la mayoría de la investigación sobre las monedas, se centra en los fundamentos (tales como la balanza de pagos) y, dependiendo de su inversión y el comercio de horizonte que pueden adaptarse a sus necesidades. No hay casi nada publicado que trata de la alta frecuencia de la moneda de los modelos que yo consideraría digno de mención, pero estoy feliz de ser corregido por los demás si se puede sacar este tipo de investigación.
Habiendo dicho que puedo el punto de que a algunos con fecha de papeles que pueden generar ideas y en los que se puede ampliar:
Olson es un muy respetado de datos de proveedores así como de la investigación de la casa (que recientemente también ofrecen servicios de inversión). Ellos proporcionan acceso a algunas de sus investigaciones más antiguas: Olson
Otra fecha de papel que camina a través de algunos de los más básicos de las metodologías: Enlace
Los siguientes documentos proporcionan algo de una introducción a la modelización de fx estrategias en el mayor espacio de frecuencia, aunque no he sacado mucho valor añadido de esos. Ver por ti mismo si te gusta alguno de esos:
Charles Chen
Puntos
183
No estoy exactamente seguro de lo que busca, pero si estás interesado en los modelos por períodos más largos de este documento general que podría ser un buen punto de partida para usted. Si usted puede decirle a utilizar más acerca de lo que desea hacer con el modelo puede ser útil para dar más respuestas específicas.
