Me gustaría preguntar "cómo hacer la modelización GARCH en stata".
Básicamente, quiero estimar la volatilidad del mercado de valores utilizando datos diarios. Tengo una variable como serie de retorno, $r_t=\ln(\frac{P_t}{P_{t-1}})$ .
Necesito una explicación paso a paso.
No uso Stata a menudo, pero el help() función es normalmente muy buena. Pruebe help(garch) . Parece que el comando es
garch _depvar_ _indepvars_ _options_
Aquí está la ayuda página en la web.
Debe encontrar los valores de los parámetros GARCH que mejor se ajusten a sus datos.
Para ello, se suele crear una función que simule una simulación GARCH tomando, como entrada los parámetros, y se pasa por un optimizador para que la suma de los cuadrados de las diferencias de los puntos de las simulaciones y los puntos de la muestra sean mínimos.
Tenga en cuenta que no le dará un número ( el volatilidad, que no es muy útil), le dará una serie temporal de la volatilidad para cada punto de datos.
Por último, tenga en cuenta que esto es sólo un modelo, no es la respuesta definitiva . Pruebe a ver las diferentes versiones de GARCH en el página wiki si lo necesitas.
Nota: Esta es la forma manual de hacerlo. Tienes paquetes disponibles en R y MATLAB que manejan todo eso por ti, podría existir en Stata.
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