Me gustaría empezar a automatizar mis estrategias comerciales. No estoy buscando una solución rápida y fácil, por lo tanto el lenguaje de programación no es importante para mí, estoy dispuesto a pasar un año adicional para dominar las tecnologías requeridas si es necesario. Soy muy bueno con R, VBA y SQL, he usado un poco de Python, pero no conozco C++/C#/Java.
Estoy buscando una recomendación sobre qué framework y lenguaje de programación relacionado aprender. No puedo permitirme soluciones costosas, un framework de código abierto gratuito sería ideal. Opero futuros y acciones con IB y mis estrategias comerciales mayormente usan una combinación de reglas técnicas simples. Sin embargo, a veces realmente necesito obtener datos adicionales para generar una señal de entrada o salida, por ejemplo, verificar si la fecha de hoy está presente en alguna lista de fechas en la base de datos, o generar un indicador de amplitud personalizado (como en el momento en que alguna condición es verdadera para al menos X% de las acciones de cierta lista de acciones). Puedo probar estas estrategias fácilmente en R con mi propio probador, pero no tengo idea si los frameworks listos para el comercio automatizado permiten eso. Después de leer algunos artículos y publicaciones en foros, me di cuenta de que probablemente necesito CEP para programar esas reglas. Si es así, entonces hasta donde sé, estoy limitado a AlgoTrader entre las soluciones gratuitas. Sin embargo, he leído opiniones de que AlgoTrader es extremadamente complicado de entender incluso con una sólida formación en Java, que actualmente me falta, y que carece de una documentación adecuada. ¿Hay alguien aquí que use AlgoTrader? ¿Hay alguna alternativa que permita programar algoritmos similares a lo que describí anteriormente?
En teoría puedo enviar señales comerciales desde R, pero me gustaría obtener más fiabilidad, velocidad (no necesito HFT, pero recalcular indicadores de amplitud personalizados para varios sistemas lleva tiempo) y algún framework listo que se pueda usar tanto para probar como para comerciar usando el mismo código para generar señales. Además, probablemente hay otras buenas razones de las que no soy consciente por las que casi nadie usa R para el comercio automatizado.
¿Alguna recomendación?
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¿Estás buscando simplemente automatizar la prueba retrospectiva y la generación de señales de trading, después de lo cual ingresarás manualmente las órdenes o la generación de órdenes directamente al mercado?
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Ya he realizado pruebas históricas y generado señales en R, y las comercio de forma manual. Me gustaría poder realizar realmente órdenes.
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La versión de código abierto de AlgoTrader es bastante limitada pero parece que tiene todo lo que necesitas. En cuanto a la documentación, hay una disponible aquí: (code.google.com/p/algo-trader/wiki/AlgoTraderDocumentation). La ventaja es que puedes usar el mismo código para realizar pruebas retrospectivas y operar en vivo.
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quantopian.com admite el trading automatizado de algoritmos python en IB.
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Andy, gracias por tu comentario. Eché un vistazo rápido a la documentación, estoy acostumbrado a ver algo más largo que 16 páginas A4, esto es lo que me preocupa. Sin embargo, podría ser suficiente. No puedo evaluarlo antes de probarlo en realidad. ¿Conoces algún otro proyecto de código abierto gratuito con funcionalidad similar?
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Gracias por la experiencia. He escuchado de Quantopian, pero no me siento cómodo/a compartiendo mis algoritmos con ellos.
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Esto no es todo lo que estás buscando, pero, si deseas poder interactuar con el sitio web de tu/cualquier bróker, solo para ejecutar operaciones automatizadas, puedes usar algo como phantomjs con casperjs. Esto te permitirá escribir scripts para todo lo que puedas hacer desde el lado del navegador. Aún necesitarás descubrir el resto, pero con esto creo que tendrás la libertad de utilizar cualquier bróker web barato que desees...
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DMin, esta solución funcionará solo hasta que alguien en IB decida cambiar el diseño de su sitio web.