¿Dónde encontrar buenas anotaciones para enseñar las matemáticas de las carteras de inversión?

Question

No sé si esta pregunta está en orden aquí. Hago un poco de enseñanza y estoy preparando mis propios apuntes, pero pensé que los suyos no deberían ser necesarios.

En qué libro/pdf de la web podemos encontrar un tratamiento básico pero riguroso de las nociones

• devolver (log,geométrico)
• rendimiento esperado (aritmético/geométrico)
• volatilidad (anualización, ...)
• Ratio de Sharpe
• tal vez más (por ejemplo, la retirada de fondos)

tanto en el caso de un activo como en el de una cartera (donde se puede aplicar el álgebra matricial).

Me encantaría tener este documento de la red que contiene esta breve introducción. También respondería al 10% de las preguntas publicadas aquí.

Si no está en la web, déjenos escribirlo ;)

Answer 1

Mercados financieros y estrategia empresarial - Grinblatt & Titman

El libro es muy intuitivo, pero, en consecuencia, menos completo que ex. Options, Futures, and other Derivatives, de Hull (que se considera el fundamento básico de todo lo que es cuantificación en algunas partes del sector).

Un gran libro de entrada a las finanzas, y está disponible públicamente aquí: http://down.cenet.org.cn/upfile/10/2013410233155145.pdf

Answer 2

Si tuviera que dar un solo título sería éste:

Guía FT para entender las finanzas por J. Estrada (Segunda edición publicada en 2011)

Explica todos los conceptos anteriores (y más) de una manera muy accesible, pero matemáticamente correcta.

Se puede encontrar una muestra: Aquí

Lo único es que no es realmente corto (la primera parte, es decir, hasta la p. 150, es relevante aquí), ¡pero puede estar seguro de que sus alumnos entenderán esos temas a fondo después!

Answer 3

Soy parcial, pero le tengo cariño a las notas que escribí: un curso corto de Sharpe .