Vamos a restringir el alcance de la pregunta un poco: estoy interesado en aprender acerca de las principales diferencias en los precios de las fórmulas para el nominal de los bonos del gobierno. Las fórmulas para la fijación de precios ligados a la inflación bonos podría hacer un tema de otro (y más difícil) pregunta.
La pregunta fue previamente se le preguntó por cletus durante la fase de definición del sitio.
Bueno, eso es todavía una pregunta general. Algunos elementos de respuesta : Los bonos pagan intereses sobre una base regular, semestral para NOSOTROS tesoro y de los bonos corporativos, anual, para otros, tales como la emisión de Eurobonos, y trimestral para los demás. Usted necesidad de distinguir entre los bonos de cupón fijo, bonos de cupón cero, bonos con un calendario de amortización, tasa flotante notas basada en LIBOR o equivalente, etc ... Diferentes comilla de los métodos disponibles (clean vs sucio, especialmente), y la base utilizada para calcular el devengo de intereses pueden diferir.
Mercado de los estados unidos utiliza la CALLE convención. Mercado del reino unido utiliza la DMO de la convención. EUR mercado utiliza el ICMA (convención de Alemania utiliza también un montón MOOSMULLER convención).
La principal diferencia entre estos convenios son: - la forma en que el número de días que se calcula para los factores de descuento - el día de recuento convención de - el calendario utilizado en caso de adjsuted horario.
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