¿Cómo puedo respaldar una estrategia de arbitraje de bonos convertibles en R/Matlab?

Question

Ya que nadie fue capaz de responder a mi pregunta anterior Voy a intentar probar una estrategia moderna de arbitraje de bonos convertibles yo mismo. (Tal vez informe de los resultados aquí, si tienes suerte). ¿Qué paquete R debería usar? ¿Dónde puedo conseguir los datos (gratis o baratos, preferiblemente)?

Actualizado para añadir:

La principal pregunta aquí es qué rutinas o paquetes preempaquetados están disponibles para probar modelos de arbitraje de bonos convertibles (ver pregunta relacionada para la descripción de los modelos), no simplemente modelos cuantitativos en general. Supongo que es más probable que estén disponibles en R, pero yo también tomaría Matlab. El cbprice función en el Caja de herramientas de ingresos fijos deja mucho que desear, aquí.

Answer 1

No puedo responder a tu pregunta sobre los datos, ya que mis fuentes de datos así son Reuters y Bloomberg, ninguna de las cuales es barata.

Para probar las estrategias de negociación, las separaré en tres campos.

Para los esquemas de optimización "simples", RMetrics fPortfolio probablemente puede hacer el truco. Esto sería para la asignación de activos basada en el peso. RMetrics también tiene algunas funciones de fijación de precios para los bonos.

Para los esquemas de optimización "complejos", todavía basados en el peso, PortfolioAnalytics puede construir problemas complejos de optimización de carteras utilizando cualquier función arbitraria de R como parte de su objetivo.

Si desea utilizar indicadores para definir señales y construir reglas de negociación, el quantstrat paquete es probable que se ajuste.

Si desea una funcionalidad adicional de fijación de precios para los bonos, mire RQuantLib