He estado probando una estrategia de seguimiento de tendencias. Los resultados muestran reducciones masivas que hacen que la curva de equidad sea muy inestable. Sólo quería saber cuáles son algunas maneras en las que puedo reducir la volatilidad (aumentar la suavidad) de la curva de la equidad? ¿Mejores salidas? ¿Mejores entradas?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Otra posibilidad es analizar la propia curva de la renta variable, de modo que se pueda utilizar el sistema cuando se prevea un buen rendimiento y se reduzca el riesgo o sólo se negocie sobre el papel cuando se prevea un rendimiento negativo. ¿Hay una serie de rendimientos positivos seguida de rendimientos negativos (es decir, hay reversión de la media)? ¿Un "metasistema" de seguimiento de la tendencia y/o un trailing stop loss (sobre el total de la cuenta) reduce el riesgo o al menos lo hace más tolerable? Otras ideas podrían ser las siguientes aprendizaje supervisado para los periodos de reducción o incorporar conceptos de gráficos de control .
Existe el peligro de que acabes multiplicando tu riesgo del modelo superponiendo una metaestrategia a su sistema original. Los cambios estadísticamente significativos pueden ser muy difíciles de conseguir y al final puede que sólo tengas que operar con un tamaño más pequeño. Buena suerte.
TomG
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Tenga cuidado cuando optimice los parámetros de salida (y cualquier otro parámetro) ya que podría obtener mejores resultados en el backtest que sólo se deberán a un sobre ajuste. Si aún no lo ha hecho, utilice la muestra de entrada y salida para verificar sus mejoras. Después de eso puedes intentar construir filtros de entrada. En mi experiencia, el seguimiento de la tendencia suele tener mayores reducciones que la inversión media.
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¿Es una estrategia de stat arb? Si es así, considere la posibilidad de utilizar un optimizador de cartera que equilibre sus posiciones según un modelo de riesgo. Puede comprar modelos y optimizadores de varios proveedores.