¿Cómo puedo modelo de la aleatoriedad de la tasa de recuperación en caso de incumplimiento en cuanto a precios de los derivados de crédito?
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El estándar de referencia es Anderson y Sidenius Extensiones de la Cópula Gaussiana: Random recuperación y el factor aleatorio cargas. Al azar de la recuperación resultó necesario 2007/2008 cuando no podía estándar de calibración factor de la base de la correlación de los modelos. Este artículo trata sobre esto, y podría ser más fácil que el punto de partida de la Anderson y Sidenius de papel.
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