¿Cómo se replica el pago de un vencimiento constante de swap de tasa?
Es decir, si la rentabilidad de un contrato paga el 5-año de swap de tasa de cada año durante 10 años, ¿cómo podría replicar esta rentabilidad mediante swaptions?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Justin Standard
Puntos
15312
Un buen lugar para empezar se Hagan en papel de Convexidad Acertijo ...disponibles en la web.
