Si un subyacente no paga dividendos (para nuestro propósito definido como cualquier distribución al tenedor del subyacente) directa o indirectamente (por ejemplo, las opciones sobre futuros), ¿cómo cambia la paridad de la opción de venta con respecto al supuesto habitual de una opción europea?
En particular, estoy pensando en opciones de bonos como el Nota del Tesoro a 10 años . Claramente opciones como estas valen más, pero ¿cuánto más y qué factores se requieren para evaluar la paridad de la llamada?
