¿Podría alguien mostrar cómo se puede hacer esto en R? El dlm El paquete parece ser un buen comienzo, pero no puedo encontrar ningún buen ejemplo del que aprender.
Actualmente tengo dos series temporales de los precios de cierre de dos acciones. A continuación, hago una regresión rodante que me da la correspondiente serie temporal de la beta entre las dos acciones.
¿Cómo podría implementar un filtro Kalman para esta beta?
¿Has comprobado la vingette para DLM por Petris?
Por cierto, Petris también tiene un Libro R sobre el paquete DLM que incluye la estimación de la beta como ejemplo.
Si quieres aprender el filtrado de Kalman en general, creo que un buen texto es "Statistical Analysis of Financial Data" de René Carmona: amazon.com/Análisis Estadístico-Datos Financieros-S-PLUS/dp/
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