¿Cómo se realiza la descomposición modal empírica?

Question

Estoy intentando utilizar el EMD aplicado al precio de apertura del EURUSD para entrenar un algo de aprendizaje automático (RVM).

Sólo he ejecutado una vez el EMD en mi conjunto de entrenamiento y una vez en el conjunto de entrenamiento+prueba.

Los resultados sólo en los conjuntos de prueba son bastante buenos. Sin embargo, cuando aplico el algo en la última muestra, las predicciones son malas.

¿Debo ejecutar el EMD en cada muestra de mi conjunto de entrenamiento utilizando una ventana deslizante?

Entiendo que el EMD no es causal, pero ¿se puede utilizar de alguna manera para entrenar un algo de aprendizaje automático?

Answer 1

Si he entendido bien, tienes un gran conjunto de entrenamiento y el EMD se calcula sobre todo el conjunto a la vez. A continuación, se utiliza una parte del conjunto de entrenamiento y la parte correspondiente del EMD para inferir la predicción. El problema aquí es que se asoma al futuro teniendo el EMD en el borde de la ventana de trabajo calculado usando la información fuera de la ventana. Por lo tanto, seguramente debería calcular el EMD (y cualquier otra derivada de los datos de entrenamiento) utilizando sólo los datos de la ventana (pasados).

El EMD es en cierto modo similar a SSA que tiene más fundamento teórico. Tal vez, pueda interesarle.

Teniendo en cuenta el uso de métodos no casuales en el aprendizaje automático, creo que no es un delito. Sin embargo, no tengo pruebas ni refutaciones, por lo que yo también estoy interesado en la información relacionada.