Marco temporal de la reversión media

Question

Estoy ejecutando una estrategia de reversión a la media. Tengo una pregunta con respecto a la vida media; he oído hablar del proceso OU para determinar la vida media pero no me está dando ese tipo de resultado.

¿Puede alguien aconsejarme otra forma de identificar la vida media o cualquier otro indicador que pueda utilizar para operar para apoyar mi puntuación Z?

Answer 1

El proceso de OU es:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process

Este es un ejemplo del uso del método OU.

http://epchan.blogspot.com/2007/01/what-is-your-stop-loss-strategy.html

Para mí, el problema es identificar los procesos que realmente tienen una razón para sangrar hacia la media, y que muestran resultados estadísticamente significativos. Si se pueden identificar los "sangrados", entonces se puede construir un modelo de "sangrado". A partir de ahí, se puede determinar si el "sangrado" actual está tardando más que el 95% (o el % que se quiera) de los "sangrados" que se han modelado.

Edición 1 =================================

Para ilustrar algunas consideraciones, utilizaré la imagen de uno de los ejemplos de Ernie en este enlace:

http://epchan.blogspot.com/2006/11/cointegration-of-oih-with-spot-oil.html

Como se muestra a continuación, añadí "puntos de entrada" verdes (del 1 al 7) en los que se "entraría" cuando la línea azul cayera a través de la línea roja superior de un sigma. He añadido "puntos de salida" rojos (de A a C) en los que se "sale" cuando la línea azul cae a través de la línea media cero.

Como puede ver, las operaciones 1-A, 2-B y 5-C son todas "sangrías" rentables. Sin embargo, las entradas 3, 4, 6, 7, (y otras que no he etiquetado) son basura. Tendrás que idear una manera de salir de esas posiciones sin perder demasiado tiempo y dinero. Los costos de cerrar la basura tienen que ser restados de las ganancias de las sangrías para determinar si vale la pena operar este par de operaciones.

Ahora mira otro par potencial:

http://epchan.blogspot.com/2006/11/reader-suggested-possible-trading.html

Utilizando la misma idea general, este comercio podría tener menos basura con la que lidiar. Lo que quiero decir es que elegir el par correcto es probablemente la parte más importante del comercio de pares.