Existen trabajos acerca de las posibles estrategias de negociación puede aplicar cuando sabes donde un gran grupo de órdenes se encuentra en el orden en el libro?
Estos parecen caer en la liquidez de aprovisionamiento/caza gama de estrategias, es esto correcto?
La búsqueda para "detener la caza de" yo sería de las órdenes de parada y hacerlo en ssrn se presentó la siguiente:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=920687
Pero si estás buscando algo que se ocupa de lo que es en el cuerpo de la pregunta, a continuación, me gustaría buscar algo completamente diferente. Cuando uno sabe que hay un gran grupo de órdenes en el libro de órdenes, significa que usted está buscando en las órdenes de límite y no dejar de órdenes las órdenes de parada nunca se ha divulgado públicamente. En el caso de que usted desea buscar para trabajos que abordan el libro de órdenes, una búsqueda rápida en ssrn activado:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=565324
Generalmente una estrategia que busca en el libro de órdenes tendrá un corto horizonte de tiempo y, probablemente, estar cerca si no hft en cuyo caso sí, tienen algo que ver con la provisión de liquidez ya que normalmente está tratando de compensar los desequilibrios. Este papel, utilizando un único conjunto de datos muestra que hft ha de reversión a la media/desequilibrio de compensación de las estrategias:
El término académico para este fenómeno es "depredadores de comercio." Brunnermeier y Pederson (2005) escribió todo un documento sobre el tema, y también puede examinar las referencias contenidas en el mismo.
En este trabajo se estudia depredadores de comercio, de comercio que induce y/o se aprovecha de la necesidad de otros inversionistas a reducir sus posiciones.Se demuestra que si un comerciante tiene que vender, otros también venden y, posteriormente, volver a comprar el activo. Esto lleva a que el precio de superación y un reducción de valor de liquidación para el angustiado comerciante. Por lo tanto, el mercado es ilíquidos cuando la liquidez es más necesaria. Además, un comerciante de los beneficios de la activación de otro operador crisis, y la crisis puede extenderse a través de los comerciantes y a través de los mercados.
El papel es principalmente teórico, la cobertura de las consecuencias de la depredadora de comercio en lugar de cómo hacerlo (que parece ser lo que usted está interesado). A juzgar por los ejemplos en su introducción, yo diría que normalmente una vez que se tiene conocimiento en cuanto a la presencia de otros órdenes de stop-loss entonces colocar depredador de los pedidos en respuesta, en lugar de dedicado a "detener la caza".
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