Planeo usar Filtro de Kalman para estimar el monto de la cuenta de ahorros.
Sin embargo, estoy un poco perdido en cómo ajustar los parámetros del filtro.
Tomando como ejemplo la página de Wikipedia, básicamente hay tres parámetros.
P(0) puede ser establecido como (L, 0; 0, L), donde L es un número grande. Esto está bien, de todos modos P(k) debe converger.
R supuestamente es una constante; se sugiere que se tome como la covarianza de z. Bien, aunque Z está compuesto por x y v.
¿Qué tal Q? Según Una introducción al Filtro de Kalman por Greg Welch y Gary Bishop, diferentes valores de Q parecen afectar seriamente la convergencia de la estimación.
¿Alguna sugerencia sobre cómo ajustar Q?