Los valores de las opciones son diferentes de dos paquetes r - foptions,rquantlib

Question

Los resultados son muy diferentes. Conozco el código de quantlib y el resultado de quantlib parecen correctos (cerca del precio de mercado). ¿Alguien sabe por qué el valor de fOptions es tan grande o fOptions utiliza un enfoque diferente? Gracias

Answer 1

La diferencia de precio es tan grande - que la única razón posible es que usted tiene spot y huelga confundido entre las dos funciones.

Y de hecho: