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Múltiples Modelos Fractales

A partir de un quant punto de vista, ¿cómo explicar Múltiples Modelos Fractales en pocas palabras ? Tengo el nivel para tomar estos cursos, pero no será capaz de hacerlo el próximo año, así que quiero saber lo que me estoy perdiendo.

Lo que habría que traer a alguien que ya ha aprendido Cálculo estocástico con Ito integral?

Tendría que ser más útiles para la oficina principal o en la oficina de medio?

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Markus Olsson Puntos 12651

Multi-fractal modelos pueden ser aplicadas a la modelización y predicción de la volatilidad. He leído el siguiente libro con mucho interés y en realidad el programa de instalación par de modelos con el fin de comparar el rendimiento vs Garch de los modelos familiares y la aplicación de multi-fractales mucho mejor captura discontinuo régimen de cambios que la tradicional volatilidad de los modelos.

Multifractal De Volatilidad De Previsión

Así que, yo diría que el multi-fractal modelos sin duda encontrará la aplicación en cuanto office y front office de escritorio, sin embargo, creo que también se puede aplicar igualmente en la gestión de riesgos, tales como el cálculo de Valor en Riesgo. Pensar en activos cuya volatilidad doble de un día para el siguiente. Los métodos tradicionales sería de enorme rastro de tal régimen de cambios, mientras que multi-fractal aspecto de los modelos a ser mucho más adaptable a régimen de conmutación.

Advertencia: sigo tratando de trabajar a través de los últimos capítulos más avanzados de matemáticas y no todo está aún del todo claro para mí. Puedo hacer esto más en el lado de modo que, no estoy seguro de si voy a ser capaz de agregar más valor muy pronto. Pero yo podría ser capaz de publicar una parte de código que he usado para la instalación de un par de modelos.

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