la volatilidad de la agrupación y de reversión a la media, son muy conocidas las propiedades que uno podría utilizar cuando el comercio. Los comerciantes, especialmente en el mundo de las opciones, se toman di cuenta de que tomo en cuenta (por ejemplo, mediante la predicción o la vista que el percentil de la actual volatilidad de corresponder).
Me pregunto si también intradía volúmenes tienen el mismo tipo de propiedades que pueden ser explotados de alguna manera.
Veo que algunos comerciantes mirada al volumen de los perfiles y el uso de indicadores como el VWAP (volumen promedio ponderado de los precios) y PVP (volumen máximo de precio, así que el precio donde la mayor intradía volumen operado). En general se asume que intradía volúmenes tienden a generar una distribución simétrica así pues, este tipo de regla para predecir la dirección de los precios:
si el PVP>VWAP, a continuación, los volúmenes de distribución está sesgada al alza, y esto genera una "presión" para que los precios se mueven hacia abajo, al menos untile el VWAP. Con PVP
Hay una excepción a esta regla: cuando el precio de la acción está en uno de los extremos de la distribución de volumen (por ejemplo: precio>PVP>VWAP), a continuación, la anterior lógica no se aplica (incluso si el PVP>VWAP).
Hay alguna evidencia estadística de que intradía volúmenes en realidad, tienden a generar distribuciones simétricas por lo que es posible explotar el temporal de la asimetría que se genera intradía?
¿Hay algún estudio en el que o cualquiera que esté dispuesto a compartir su experiencia en eso?
Gracias por su ayuda.
