Digamos que tengo una estrategia que tiene una cobertura de error de:
2, 2, -2, -2
Digamos que tengo otra estrategia que tiene una cobertura de error de
.5, .5, 3, 3
Sería una mejor idea del grado en el que las estrategias de cobertura basado en la suma de errores de cobertura (valor absoluto) o la suma de los cuadrados de cobertura de los errores? Por qué?
En la práctica, absoluta summability de cobertura de los errores pueden no ser aplicables. En su mayoría, para las secuencias de cobertura de los errores, uno se relaja la convergencia absoluta de criterios y utiliza el cuadrado de la summability de cobertura de los errores. Nota: Absoluta summability es una estricta condición de que el cuadrado de la summability. Algunas secuencias no puede ser absoluta summable pero son sólo el cuadrado de la summable.
También, para notar el impacto significativo del error y para hacerla visible es una de las principales razones para el uso de la suma de cuadrados para la cobertura de los errores. Recuerde, estamos hablando de la gestión o el control de los riesgos, el más fino, podemos notar los errores, de lo útil será. :)
Honstly, tengo que discrepar. Yo casi siempre prefiero suma de los errores en lugar de el cuadrado de la suma de los errores, a menos que mis periodos de mantenimiento eran muy cortas.
Hay una buena cantidad de vol en (especialmente de cierre) los precios que serían reales de cobertura de los errores . Imaginar una estrategia de negociación que es casi perfecta cobertura. Dicen que el comercio ESPÍA contra SH. Preferiría tener suma de los cuadrados de los errores o de la suma de la cobertura?
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
