Estoy avanzando, con demasiada lentitud, en un sitio que pretende mostrar los números en tiempo real de las opciones que cotizan en el CBOE. La mayoría de los números instantáneos ya están listos. Ahora voy a prestar atención a algunas de las tendencias de esos números: precio de la opción, volumen, relación put-call, interés abierto y similares.
Uno de los conjuntos de valores que quiero mostrar para cada opción es el MACD del precio (otros también, pero mi pregunta es sobre el precio).
EDITAR: @Tal Fishman -- Quiero mostrar el MACD porque entiendo que la convergencia/divergencia de la EMA rápida y lenta es útil para un tipo que intenta decidir si comprar/vender una opción o no. ¿Estoy muy equivocado? ¿Debo abandonar el MACD y mostrar otra cosa? Si es así, ¿qué es esa otra cosa?
Me pregunto cómo debo calcular las EMAs que contribuyen al MACD para el precio de la opción:
¿Es más útil, adecuado y habitual calcular la EMA en función del precio del subyacente? ¿O en el precio de la propia opción?
Si la pregunta delata mi ingenuidad, pues mejor: Agradezco los comentarios que me digan que estoy equivocado incorrecto equivocada ¡!
¡Muchas gracias!
El sitio es http://www.sellmycalls.com/cgi-bin/chain
