Estoy haciendo una amplia investigación sobre la cartera de replicación y tenía la esperanza de obtener un poco de ayuda con algunos problemas que me estoy encontrando.
Estoy ejecutando una regresión entre 2 activos que creo replicar otro activo bien. Por ejemplo, permitir que Un ser activo que se replican y dejar que B y C sean los activos que se utilizan para imitar A. quiero correr una regresión en la devuelve.
¿Cómo puedo ejecutar una regresión tales que I puede incluir los rendimientos de los dividendos pagados en cada uno de estos activos. Acabo de añadir en el monto de los dividendos pagados a el precio de las acciones el día en que el dividendo es pagado? Tendría yo entonces calcular un rendimiento en base a esos números?
También, ¿cómo puedo utilizar los resultados de regresión para encontrar anualizado de la volatilidad y la rentabilidad sobre el activo? ¿Qué acerca de los bienes B y C?
Por último, ¿cuál sería la diferencia entre el error estándar de cada uno de mis variables (B y C) vs el error estándar del modelo como un todo?
