¿Cuáles son algunos buenos libros de econometría de posgrado para alguien con una sólida formación matemática?

Question

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Me gustaría centrarme principalmente en textos de posgrado en econometría . De la pregunta anterior deduzco que el texto de Wooldridge es bonito.

En cuanto a la "sólida formación matemática", hice mi licenciatura en Estadística, consistente en dos semestres de álgebra lineal, análisis real y álgebra abstracta, junto con un curso de probabilidad teórica de la medida.

¿Qué textos de econometría me recomendarías? Aprendí algo de econometría introductoria en un curso que impartía de Studenmund pero me aburrió muchísimo.

Answer 1

Repito parte de mi respuesta en la pregunta que el OP ya mencionó con algunas propuestas adicionales:

Dado que usted tiene una formación en Estadística
"Teoría de la probabilidad e inferencia estadística: Modelización econométrica con datos observacionales" 1999, de A. Spanos, proporciona los fundamentos estadísticos de la econometría como ningún otro libro lo hace.

"Econometría" de Hayasi El libro es una obra de gran calidad, ya que, salvo por el hecho de presentar una nueva síntesis centrada en los Estimadores Extremos (es decir, Máxima Verosimilitud y Método Generalizado de los Momentos), y de dar espacio a las Series Temporales, a la Econometría de Raíces Unitarias y a la Cointegración, tiene profundidad teórica junto a aplicaciones muy prácticas, una combinación que no suele encontrarse.

Para las series temporales, no creo que se pueda ignorar

Análisis de series temporales de Hamilton" ,

o

" Introducción a las series temporales múltiples" de Lutkepohl que ha pasado a su 2ª ed. como "New Introduction to Multiple Time Series" (mi experiencia es de la primera edición).

Answer 2

"Adultos" Wooldridge es una gran introducción a varios temas de microeconometría.

Para las series temporales, Hamilton's Time Series y Lutkepohl's Introduction to Multiple Time Series Analysis están bien, aunque Hamilton está un poco anticuado y Lutkepohl está más centrado.

En cuanto a material más fundacional y riguroso, Herman Bierens tiene una breve Introducción a los fundamentos matemáticos y estadísticos de la econometría. Gourieroux y Monfort tienen toda una serie de textos de econometría para graduados, pero, citando a un crítico anónimo, están "en la tradición francesa de excelente precisión y terrible pedagogía", aunque tienen sus campeones.

Answer 3

No se puede olvidar "Análisis econométrico" de William Greene . Está en su 7ª edición . Parece que se refiere mucho. A veces se salta algunos detalles, pero cubre una amplia gama de temas. (Aunque me gusta más el enfoque pedagógico de algo como Hayashi, creo que Greene podría cubrir más terreno).

Answer 4

Estoy tentado de desviarme de otras respuestas y sugerir que el mejor libro de texto de Econometría para alguien con una formación matemática lo suficientemente sólida podría no ser un libro de texto de econometría "con mentalidad matemática", sino más bien un libro de texto centrado en los "métodos empíricos y la investigación económica", que es lo mejor que parece quedar por el momento:

Econometría más inofensiva ( https://www.mostlyharmlesseconometrics.com/ )

Dado que ya tiene una sólida formación matemática, y a menos que esté interesado específicamente en los aspectos matemáticos de la econometría, es probable que aprenda mucho más (y encuentre mucha más inspiración) en un libro que comience y termine con un fuerte enfoque en la inferencia causal y el diseño de la investigación.

(Dicho esto, no dudes en consultar otras respuestas, sobre todo si quieres alimentar tu interés por el análisis de series temporales, que no se trata mucho -si es que se trata- en Mostly Harmless)