Estoy tratando de conseguir el Entropy Pooling que fue presentado por Meucci en este papel .
Como ejemplo, supongamos que quiero construir una cartera con cinco valores y tengo mi opinión sobre el CVaR.
¿Cómo puedo utilizar el método Entropy-Pooling para gestionar mi cartera?
Meucci recoge este ejemplo con precisión en su artículo " Vistas totalmente flexibles: Teoría y práctica ". Puede encontrar su código aquí para ver tres ejemplos relacionados con la ponencia. El ejemplo Butterfly Trading cubre el escenario CVAR.
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