He leído algunos artículos sobre estrategias de trading cuantitativas y parece que las estrategias que se centran en la reversión a la media estadística de arbitraje dar señales que dependen de algunas modelo cuantitativo.
Pero cuando se giro para el impulso de estrategias, la gente empieza a hablar de promedios móviles para generar señales. ¿Por qué es eso? No existe un método cuantitativo de la detección de impulso de las medias móviles ?
Como jk3000 escribe en su comentario, los promedios móviles son cuantitativos. Las medias móviles pueden ser muy sofisticados, si lo desea. Además de las medias móviles simples, hay exponencial de los promedios móviles, promedios móviles en inhomogenous (tick) de datos, y modelos meta la incorporación de varias medias móviles con diferentes pesos.
También, la canónica definición académica de impulso (Jegadeesh y Titman (1993)) se ve en la parte superior/inferior de los artistas intérpretes o ejecutantes durante algún período de tiempo, a menudo en relación a un modelo como el CAPM o Fama-francés. El impulso puede significar diferentes cosas para diferentes personas, pero a graves quants, es más a menudo a lo largo de las líneas de rendimiento relativo de los promedios móviles. Ver http://momentum.behaviouralfinance.net/ para obtener una mejor idea.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
