Buscando trabajo de Investigación en la Creación de Cestas de Moneda

Question

Me llegó a través de un papel, no es seguro que se originó desde la academia o un blog o tal, que informaron sobre la aplicación de componentes principales para construir moneda de canastas de un grupo de pares de divisas y para identificar la conducción de monedas. Cuando uso el término de la cesta, a continuación, me refiero a una colección de efectivo fx pares y relacionarlas de forma lineal o no lineal a través de diferentes agregador de funciones y pesos. No estoy hablando de la cesta de opciones aquí.

Alguien ha llegado a través de la literatura/papel/tratado/blog? Me han pasado una cantidad considerable de tiempo en esta área y sólo desnatada a través de ese artículo en particular, pensé que me había marcado, pero al parecer perdido. Estoy muy interesado en otros relacionados con la literatura.

Gracias

Answer 1

Tal vez este papel por Hyun Woo Byun y los coautores es lo que estás buscando: Mediante un Análisis de Componentes Principales para desarrollar Multi-Moneda de Negociación de los algoritmos en el mercado de divisas

Se aplica el análisis de componentes principales a una cesta de divisas de 9 pares con 2 meses de rodadura de la ventana. En un segundo paso, las diversas técnicas de regresión logística, árboles de decisión, redes neuronales) son utilizadas para hacer predicciones de la primera PCA componente, el uso de indicadores técnicos como predictores.

Answer 2

Pruebe el BIS, ellos son los expertos en esta área. http://www.bis.org/statistics/eer/

Hay dos documentos que hay que explicar la metodología detrás de su moneda índices.