He desarrollado un algoritmo de optimización que utiliza devuelve (entre otros parámetros) como entrada y, básicamente, la salida de una asignación.
Como estoy bastante contento con los resultados, estoy en el proceso de poner el algoritmo en la producción. Como cuestión de hecho, tengo incrustar algunas comprobaciones en el algoritmo para asegurarse de que la entrada era la correcta y que la salida tiene sentido. Por ejemplo, puedo comprobar que la asignación de cantidades a 1, puedo comprobar que la serie de tiempo proporcionados son todos de la misma longitud y así sucesivamente...
Me gustaría añadir otra prueba que me permite mostrar una advertencia si el tiempo de entrada de la serie parecen ser los precios en lugar de los rendimientos (y la gente va a hacer este error un día, estoy seguro). Así que me gustaría para la instalación de un estadístico de prueba en mi conjunto de puntos $x=x_1, ... , x_n$ para determinar si es probable que sean los precios.
Formalmente, el estadístico de prueba si una función se define de la siguiente manera:
$$A(x) \rightarrow \{0,1\}$$
Idealmente, nos gustaría encontrar una prueba de que es suficiente y necesario para una serie de tiempo se devuelve (como en comparación con los precios, no a "un tiempo aleatorio de la serie").
Hay tres tipos de interesante pruebas estadísticas:
Tipo I (necesaria y suficiente)
$$A(x)=1 \iff x ~ \text{se devuelve}$$
Tipo II (suficiente)
$$A(x)=1 \Longrightarrow x ~ \text{se devuelve}$$
Tipo III (necesario)
$$A(x) \neq 1 \Longrightarrow x ~ \text{son los precios}$$
La siguiente prueba es un maniquí de uno:
$$A_{\text{ficticio}}(x)=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i > 1$$
Esto no es bueno porque una de Divisas de series de tiempo son los precios de una moneda expresado en la moneda base de la cartera, y una serie produciría un resultado de 1.
Me encontré con un Tipo II de la prueba:
$$A_\text{Tipo II}(x) = \existe i ~ x_i<0$$
Tenga en cuenta que es de suponer que la entrada podría ser cualquiera de los precios o rendimientos.
Una serie de precios con los no-rentabilidad negativa sería engañar a esta prueba por lo que no es necesario.
Creo que es imposible llegar con un Tipo de prueba, lo que implica que no puede venir para arriba con un Tipo III probar (de lo contrario yo podría construir un Tipo de prueba fácilmente).
Yo estaría buscando la de Tipo II pruebas para mejorar la probabilidad de una entrada errónea de detección.
¿Alguna vez has tenido para hacer esta prueba? ¿Cuál sería el método que se recomienda?
