Digamos que tengo las dos posiciones siguientes:
De este modo se crea una posición sintética de futuros. Cómo calculo cuántos futuros son necesarios para replicar (o cubrir) mi posición de opciones?
Tal vez no entienda bien su pregunta, pero
un Construcción de futuros largos sintéticos
es igual a
"Comprar un ATM Call" y "Sell un ATM Put"
(véase, por ejemplo, aquí: http://www.theoptionsguide.com/synthetic-long-futures.aspx )
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