¿Cómo aprender QuantLib-python al principio?

Question

En mi proyecto, tengo que obtener el delta de una opción de compra (up and out) con superficie de volatilidad. Descubrí que QuantLib podría ayudarme con eso. Dado que mi lenguaje principal es Python y no sé mucho sobre C++, instalé QuantLib-python, con la esperanza de que Python sea suficiente para entender QuantLib. Sin embargo, no pude encontrar una documentación bien escrita sobre QuantLib-Python. Logré entender algunas fuentes en publicaciones de blogs, como el cálculo del precio de una opción de compra clásica. Ahora pienso que para hacer lo que quiero hacer, tengo que entender las fuentes en C++ de QuantLib. ¿Estoy en lo correcto? ¿O habría una manera mejor y más rápida?

Answer 1

En este momento, no hay documentación específica para QuantLib-Python, excepto una serie de videos que comencé hace un tiempo (puedes encontrarlos en YouTube en https://www.youtube.com/playlist?list=PLu_PrO8j6XAvOAlZND9WUPwTHY_GYhJVr), pero que está lejos de ser exhaustiva; por ahora solo hay unos pocos, y no hay un camino de aprendizaje definitivo.

Sin embargo, la estructura de la biblioteca en Python es la misma que en C++, excepto por algunos cambios (como el uso de std::shared_ptr en C++ que está oculto en Python) que se hicieron para que se pudiera escribir código Python más idiomático. Por lo tanto, deberías poder utilizar los recursos enumerados en el sitio de QuantLib en http://quantlib.org/docs.shtml y traducir sus consejos al código Python correspondiente.

Una cosa con la que podrías encontrarte es que no todo QuantLib está exportado a Python. Nuevamente, no hay documentación de lo que hay; por lo tanto, ante la duda, busca una característica dentro de los archivos de interfaz SWIG para verificar si está exportada.

Actualización: el año pasado, Goutham y yo reunimos nuestro material y publicamos el QuantLib Python Cookbook. Todavía es un trabajo en progreso, pero podría ser útil.

Answer 2

Encontrarás un tutorial de QuantLib utilizando Python con ejemplos simples aquí:

http://gouthamanbalaraman.com/blog/quantlib-python-tutorials-with-examples.html

He estado escribiendo estos tutoriales como una forma de ser instructivo para otros que estén aprendiendo y trabajando con QuantLib. Si tienes sugerencias sobre qué temas te gustaría leer, por favor deja un comentario.

Answer 3

También recomiendo ver:
https://ipythonquant.wordpress.com/
Hay algunos buenos ejemplos.

Answer 4

Para los usuarios chinos, pueden encontrar un tutorial de QuantLib usando python y C++:

https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/8711520.html

Answer 5

Puedes consultar una referencia al módulo QuantLib-Python en:

https://quantlib-python-docs.readthedocs.io

Todavía está en progreso pero será muy útil para cualquiera que esté empezando